Sinalização Móvel

Usando médias móveis para sinais de compra e venda Jul. 15, 2010 5:45 PM Usamos a média móvel exponencial de 200 dias para determinar pontos de compra e venda para vários ETFs. Da mesma forma, muitos profissionais de investimento adotaram estratégias semelhantes para se adaptarem aos mercados mais temíveis e voláteis de hoje. Nos parágrafos seguintes, analisaremos em profundidade o que realmente é a média móvel. Investopedia define a média móvel simples como um indicador freqüentemente usado na análise técnica mostrando o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período definido. Assim, a média móvel de 200 dias seria o preço médio de uma garantia nos últimos 200 dias. Bem simples. Uma desvantagem para esta simples medida é que ela não reage bem aos movimentos dramáticos do mercado, diz Mack Courter em uma revista recente da revista Indexes. De acordo com Robert D. Edwards e John Magee, co-autores da Análise Técnica de Stock Trends. Quanto mais suave a curva (ciclo mais longo), mais inibida é responder a recentes mudanças importantes de tendência. É por isso que uma rotação mais sofisticada na média móvel tornou-se popular: a média móvel exponencial (EMA). Isso essencialmente dá mais peso aos preços recentes, permitindo assim que o indicador reaja mais rapidamente às flutuações dos preços. A estratégia EMA de 200 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. Durante um longo período de tempo, a vantagem da EMA de 200 dias é clara, reduz a volatilidade anual sem reduzir os ganhos. De 1971 a 2009, a EMA de 200 dias no SampP 500 teria reduzido a volatilidade em 26 por ano em comparação com uma estratégia de compra e retenção e teria devolvido 6,68 por ano, uma estratégia de compra e retenção teria retornado 6,62 anualmente. Durante um mercado ostentoso, as vantagens se tornam ainda mais pronunciadas. De 1973 a 1974, 2000-02 e 2008, uma estratégia de compra e retenção no SampP 500 resultaria em perdas anualizadas de 48,20, 49,15 e 56,78, respectivamente. A EMA de 200 dias teria resultado em um declínio de apenas 10,40, 11,30 e 15,60, respectivamente. A estratégia EMA de 50 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. A partir de 1971-2009, a EMA de 50 dias teria retornado significativamente menos do que uma estratégia de compra e retenção no SampP 500, retornando apenas 5,39 por ano. No entanto, como a EMA de 200 dias, teria reduzido significativamente a volatilidade. Ao analisar os três períodos de mercado do dólar suportados acima, a EMA de 50 dias teria protegido um investidor como o EMA de 200 dias, perdendo apenas 7,00, 31,80 e 15,20, respectivamente. 50 Estratégias de Crossover EMA de 200 dias de compra quando a EMA de 50 dias rompe a EMA de 200 dias e vende quando cai abaixo da EMA de 200 dias. O uso desta abordagem teria retornado 7,02 por ano durante 1971-2009 com 33 menos volatilidade do que uma abordagem de compra e retenção para o SampP 500. Olhando para os mercados bear mencionados acima, os 50 EMA de 200 dias teriam custado aos investidores 15,30, 8,50 e 11,20, respectivamente. Os números são um pouco comparáveis ​​às outras duas estratégias e muito melhores do que uma estratégia de compra e retenção. Em geral, os 50 EMA de 200 dias tiveram o menor número de sinais incorretos. Em conclusão, o uso de qualquer uma das três estratégias acima pode ajudar a reduzir o risco do portfólio sem sacrificar demais ou, em alguns casos, ganhos, quando comparado a uma estratégia de compra e retenção no mesmo índice. Clique para ampliar Sumin Kim contribuiu para este artigo. Leia o artigo completoMoving Crossovers médios Movendo crossovers comuns são uma maneira comum de os comerciantes podem usar as médias móveis. Um crossover ocorre quando uma Média de Movimento mais rápida (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais curto) cruza acima de uma Média de Movimento mais lenta (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais longo) que é considerado um cruzamento de alta ou abaixo do qual é considerado um cruzamento de baixa. O gráfico abaixo do SassyP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média de Movimento Simples de 50 dias e a média de movimentação simples de 200 dias, este é muitas vezes considerado pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a média móvel de longo prazo de 200 dias está em uma tendência alta, muitas vezes é interpretada como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de mais de 50 dias atravessa o SMA de 200 dias, e um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias passa abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos potenciais sinais de compra teriam sido extremamente rentáveis, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de média média móvel de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de longo prazo. Para os comerciantes que desejam mais confirmação quando utilizam os crossovers do Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Métodos simples simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Ao longo do próximo SMA mais rápido (SMA de 20 dias) atua como um aviso de que os preços podem estar a reverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não colocaria uma ordem de compra ou venda real então. Posteriormente, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) atravessar o SMA mais lento (50 dias), mas isso É basicamente uma técnica de cruzamento de dois SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápido atravessar o próximo SMA mais rápido e depois entrar na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terceiro quando o SMA rápido atravessa a SMA lenta e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido atravessa a SMA lenta . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 Médias móveis (exponencial) é o Indicador de fita exponencial média móvel (veja: Fita exponencial). Os fluxos médios móveis são muitas vezes vistos por comerciantes. Na verdade, os cruzamentos são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem uma consideração cuidadosa em um plano de negociação: as informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. 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